Sesión Aplicaciones de la Matemática y Física Matemática
Diciembre 13, 11:20 ~ 11:40
Estructura de correlación en el Libor Market Model
Meier, Karem
Una gran variedad de modelos financieros describen la evolución de la curva de rendimientos
de bonos cupón cero y la correspondiente curva de tasas forward instantáneas. Sin embargo sólo
un número finito de bonos cupón cero son observables y ninguna tasa forward
instantánea cotiza en el mercado. Sin embargo, a partir de un número finito de bonos cupón cero
es posible definir tasas forward simplemente compuestas usualmente llamadas tasas forward
Libor. El modelo teórico que describe la evolución de estas tasas se denomina Libor Market
Model.
Sea $T_0 Autores: KISBYE, Noemi Patricia / Meier, Karem.