Sesión Ecuaciones Diferenciales y Probabilidad
Diciembre 13, 11:40 ~ 12:00
Percolación para trayectorias brownianas
Martinez, Julian
En esta charla hablaré sobre un modelo de percolación continuo en $R^d$.Fijado $t$ consideramos el conjunto obtenido por las trazas de movimientos brownianos hasta tiempo $t$. Los puntos de inicio de dichos brownianos están distribuidos de acuerdo a un proceso de Poisson de intensidad $\lambda$. Explicaré como demostrar la existencia o no de una componente conexa infinita para diferentes combinaciones de los parámetros.
Autores: Martinez, Julian / Poisat, Julien / Erhard, Dirk.