Sesión Estadística y sus Aplicaciones

Diciembre 12, 17:30 ~ 17:50

Estimadores robustos doblemente protegidos para cuantiles con datos faltantes.

Valdora, Marina

Los estimadores doblemente protegidos son ampliamente usados para estimar la media poblacional de una variable aleatoria $Y$ a partir de una muestra con respuestas faltantes. Para hacerlo, se cuenta con un vector $X$ de covariables que es observado en todos los individuos y se asume que el mécanismo de pérdida de las respuestas es independiente de la respuesta condicional a $X$ (missing at random). Recientemente, muchos autores han comenzado a estudiar la estimación de la mediana, en lugar de la media y, más generalmente, han propuesto estimadores doblemente protegidos de los cuantiles, asumiendo, o bien un modelo de regresión paramétrico para la relación entre $X$ e $Y$, o bien un modelo paramétrico para el propensity score. En esta charla se presentarán estimadores doblemente protegidos para los cuantiles que también son robustos, en el sentido de que son resistentes a la presencia de outliers en la muestra. También flexibilizamos los supuestos sobre la relación entre $X$ e $Y$, utlizando un modelo semiparamétrico.

Autores: Valdora, Marina / Molina, Julieta / Sued, Mariela / Yohai, Víctor.